Covariance estimation of spatio-temporal random variables with Kronecker product based models

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Boğaziçi Üniversitesi, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2022

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: CAN HAKAN DAĞIDIR

Danışman: ÜMİT IŞLAK

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Kovaryans tahmini birçok farklı alanda çalışılan bir konudur. Bu konudaki bazı problemlerde, doğaları gereği, çok boyutlu uzay-zamansal veriler incelenmektedir. Ayrıca, bazı senaryolarda gerçek kovaryans matrisinin başka kovaryans matrislerinin Kronecker çarpımları temelli gösterimler şeklinde yazılabileceği beklenmektedir. Özellikle rüzgar hızınin incelendiği çalışmalarda gerçek kovaryans matrisinin uzaysal ve zamansal Kronecker çarpanları olduğu varsayılarak çalışmalar yürütülmüştür. Bu tezde kovaryans matrisi tahmini için geliştirilmiş Kronecker çarpımı temelli modeller incelenmektedir. Ayrıca Kronecker çarpımı bazlı yeni bir model tanımlanmış ve deney sonuçlarıyla kullanılabilirliği desteklenmiştir.