Algorithmic trading on cryptocurrency markets using machine learning techniques

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Boğaziçi Üniversitesi, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: ÇAĞDAŞ AKTEPE

Danışman: MUSTAFA GÖKÇE BAYDOĞAN

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Bu tezde farklı makine öğrenmesi tekniklerinden yararlanarak kripto para piyasalarında fiyat tahminlemesi yapmak ve kâr getirebilecek algoritmalara ulaşmak amaçlandı. Bu uygulama için markete giriş sırasıyla seçilen sekiz adet kripto paranın Bitcoin kuru üzerinde çalışıldı. Bu kurların Açılış-Yüksek-Düşük-Kapanış fiyat verisinden yararlanarak doğrusal modeller ve karar ağacı bazlı modeller kuruldu. Bu modellerin yanı sıra bu spesifik problem için topluluk öğrenmesi modeli tasarlandı. Kripto para borsasında geçmiş veri kullanılarak oluşturulan bu modellerin benzetimi iki farklı deneysel tasarım ile yapıldı. İlk olarak modeller yalnızca bir kripto parayı alıp satabilecek şekilde seçilen her bir kripto para birimi için ayrı olarak modellerin benzetimi yapıldı. Sonrasında ise modeller seçilen bütün kripto paraları bir seçenek olarak değerlendirebilecek ve alıp satabilecek şekilde modellerin benzetimi yapıldı. Modellerin performansları hem birbirleri ile hem de satın al ve elde tut stratejisi ile karşılaştırmalı olarak sunuldu. Sonuçların istatistiksel olarak anlamlı farklılık içerdiği gösterilemese de test yapılan 5 aylık dönemde tasarlanan model ile 22 kat getiri elde edildi.